重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究

• 作者: 应益荣 覃邑龙
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 工学
• 关键词: 重标极差分析 时变Hurst指数 滑动分块自助法 长记忆性
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页码范围: 620-626
• 分类号: TP18
• 字数: 6447字
• 语种: 中文

摘要

在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差.以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究.实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	应益荣	上海大学管理学院	17	149	7.0	12.0
2	覃邑龙	上海大学管理学院	2	19	2.0	2.0