资产价格中跳的检验与度量

• 作者: 叶绪国 杜雪樵
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳 估计 已实现波动率 幂变差
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 18-24
• 分类号: O212.7
• 字数: 1104字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2011.02.005

摘要

分离估计归因于跳部分和连续部分对资产定价是非常重要的.由于市场信息的流入,前者通常比后者缺少可预测性.到目前为此,小波方法对于发现跳点和估计跳大小是有力的,正如王亚珍[1].但是在一些程度上,在点估计方面不能准确地对跳的位置和大小进行估计.本文中,我们提出了改进方法去估计已实现方差,从而新的估计量被用于在不同的取样策略和检验标准下估计跳平方和,进一步我们做了大量的模拟对有限样本性质进行验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学数学学院	55	492	14.0	19.0