Ising动力系统模拟收益率的多重分形分析

• 作者: 方雯 王军
• 来源期刊: 北京交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Ising动力系统 蒙特卡洛模拟 正态分布检验 多重分形
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 162-166
• 分类号: O211.9
• 字数: 2584字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2011.03.030

摘要

应用Ising模型和平均场理论构造符合股市收益率的动力系统,借助于计算机软件Matlab,利用蒙特卡洛模拟方法,通过调整参数模拟得出动力系统的收益率序列.分析发现:Ising动力系统构造的收益率同证券市场股票指数波动率一样具有厚尾等统计特征.对模拟收益率原序列和混洗后的序列进行多重分形分析,得出了模拟收益率序列存在分布多重分形和相关性多重分形的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	方雯	北京交通大学理学院	1	0	0.0	0.0