电力市场环境下考虑大用户直购电的电网公司风险管理研究

• 作者: 刘敏 刘春辉
• 来源期刊: 电力系统保护与控制
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 直购电 电网公司 风险管理 效用函数 VaR
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 94-101
• 分类号: TM73|F123.91
• 字数: 6002字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3415.2011.12.019

摘要

电力市场环境下,电量和电价的不确定性为市场风险的最终表现形式.以电网公司为研究对象,从政策风险、运营风险和运行风险三个方面分析了在直购电过程中其可能面临的潜在风险,强调三种风险是相互影响和制约的.借鉴金融领域的现代投资组合理论,建立了基于效用函数和VaR(Value at Risk)的电网公司考虑直购电的风险控制和评估模型,提出了转运因子的概念.算例结果表明,该模型能够有效地反映在直购电过程中电网公司所面临的市场风险的本质,同时转运因子的提出则为电网公司提供了一个量化直购电风险的工具,指出其在通过合理风险控制办法的同时可由直购电而获利.给出了电网公司的总体风险管理框架,该框架能够帮助其达到利润最大化和风险最小化的市场交易目标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘敏	贵州大学电气工程学院	74	369	10.0	17.0
2	刘春辉	吉林省电力有限公司培训中心	9	71	4.0	8.0