中国创业板市场波动过程长期记忆性的实证研究——以创业板市场为例

• 作者: 李金迎
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 创业板市场 长期记忆性 波动 Hurst指数
• 年，卷（期）: 2011,（11）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 68-70
• 分类号: F832.51
• 字数: 2605字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2011.11.023

摘要

以创业板市场为例,研究了我国创业板市场波动过程的长期记忆性特征,使用参数和半参数估计方法分别对创业板市场5分钟高频收益和波动序列的长期记忆性进行了估计.研究结果发现创业板市场的收益序列长期记忆性程度比较小,而波动序列则存在显著的长期记忆性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李金迎	南开大学滨海开发研究院	3	11	2.0	3.0