中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较

• 作者: 任姝仪 周荣喜 杨丰梅
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 Nelson-Siegel族模型 即期利率 灵活性
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 页码范围: 30-34
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟合精度与灵活性均优于其他模型,能够很好地反映中国国债的利率期限结构。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周荣喜		58	664	12.0	24.0
2	杨丰梅		41	569	12.0	22.0
3	任姝仪		2	14	1.0	2.0