多维正态分布函数的表示

• 作者: 周圣武 张艳 索新丽 韩苗
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 正态分布 分布函数 协方差矩阵 正定矩阵
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 教学参考
• 页码范围: 142-145
• 分类号: O211.1
• 字数: 1902字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2011.04.030

摘要

在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函数的计算问题没有给出具体的算法.本文给出了多维正态分布函数与一维标准正态分布函数的关系式,从而解决了多维正态分布函数的计算问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张艳	中国矿业大学理学院	64	245	8.0	13.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
3	韩苗	中国矿业大学理学院	12	62	4.0	7.0
4	索新丽	中国矿业大学理学院	10	60	4.0	7.0