CFaR理论研究综述

• 作者: 田媛 马广奇
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

一、引言现金流在险值(Cash Flow at Risk,CFaR)是研究者在在险值(Value at Risk,VaR)的概念基础上提出的应用于非金融机构的现金流风险度量工具。CFaR度量在一定置信水平下公司未来某一时刻所面临的现金流的最大短缺额,其将公司所有的风险敞口融合为一个单一的数据来指导管理层的风险管理决策。与先前度量企业现金流风险的

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马广奇		297	1107	14.0	22.0
2	田媛		3	0	0.0	0.0