交通基础设施PPP项目实物期权定价及敏感性分析

• 作者: 李明顺 滕敏 陈涛
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: PPP项目 实物期权 定价 敏感性分析
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 67-73
• 页数: 7页
• 分类号: F503
• 语种: 中文

摘要

在引入交通基础设施PPP项目实物期权并建立了改进的Black-Scholes实物期权定价模型的基础上,研究了基于Greeks指标的实物期权单因素敏感性分析方法和基于Monte Carol模拟的实物期权多因素敏感 性分析方法,最后结合具体项目案例进行了计算分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李明顺		39	151	7.0	11.0
2	陈涛		6	9	2.0	2.0
3	滕敏		2	3	1.0	1.0