基于CVaR-RAROC的ETF基金业绩评价

• 作者: 原浩
• 来源期刊: 新农村（黑龙江）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 业绩评价 CVaR RAROC
• 年，卷（期）: 2011,（7）
• 所属期刊栏目: 百家论坛
• 页码范围: 250
• 分类号: F320.3
• 字数: 1018字
• 语种: 中文

摘要

本文以R.AROC指标为依据对11支ETF基金进行了业绩评价,并对VaR与CVaR两种方法的基金业绩进行了对比,得出CVaR能够更好的描述基金的潜在风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	原浩	西南财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0