次贷危机前后信息冲击对我国股市波动的影响分析

• 作者: 侯哲 陈丽英
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: EGARCH模型 非对称性 信息冲击
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 111-113
• 分类号: F8
• 字数: 5015字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2011.01.050

摘要

本文选用2003年1月4日至2010年9月17日我国上证综合股票价格指数每个交易日收盘价格作为总样本,并以2007年1月4日为界将其划分为两个子样本,分别对子样本建立非对称性EGARCH模型,得出我国股票市场不符合有效市场理论的假设.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈丽英	福州大学管理学院	16	57	5.0	7.0
2	侯哲	福州大学管理学院	3	6	2.0	2.0