基于Copula理论的A股与H股尾部相关性研究

• 作者: 冯绍辉
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: chtxz_2011,（4）
• 页码范围: 6-7
• 页数: 2页
• 分类号: F83

摘要

以往在研究变量间的相关性方法中,线性相关系数和Granger因果分析方法是常用的较简单的方法,然而,线性相关系数要求变量间的关系是线性的,其不能度量变量间的非线性,Granger因果分析只能给出定性的结论,不能加以定量的描述。而由Copula函数

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯绍辉		3	2	1.0	1.0