具有不确定收益的新的投资组合优化模型的研究

• 作者: 刘建军
• 来源期刊: 计算机科学
• 学科: 工学
• 关键词: 投资组合 风险 不确定分布 99方法 混合智能算法 优化模型
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 人工智能
• 页码范围: 199-202
• 分类号: TP391|O230
• 字数: 4664字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-137X.2011.05.049

摘要

解决了具有不确定收益的投资组合问题.从一个新的视角给出了不确定投资组合的风险定义,在此基础上,提出了新的投资组合优化模型,并设计出新的混合智能算法来解决这一新的优化问题.在新的算法中,99方法被用来计算期望值和机会值,与之前的算法相比,大大减少了计算的工作量,加快了求解过程.最后,提出一个数值例子来验证新的优化模型和所提算法的可行性和正确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘建军	德州学院计算机系	21	62	5.0	6.0