套利交易策略

• 作者: 周健
• 来源期刊: 资本市场
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 市场研究
• 页码范围: 80-85
• 页数: 6页
• 语种: 中文

摘要

套利交易(Arbitrage Trading),按通常的标准定义,是指利用一种或多种证券在不同市场上的价格差异.通过买入和卖出相应证券,赚取价差收益的交易方式.套利交易最开始的时候只包括那些无风险或者风险非常小的交易策略.不过随着市场交易方式的多样化,一些事件性交易策略和短线交易策略也被冠以套利的名称,很难给现在市场上所有的套利交易模式一个统一的定义.我们下文将着重介绍国内市场上已有可行的套利交易策略.