我国银行业不良资产证券化定价研究初探

• 作者: 王淑梅
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 不良资产证券化 无套利分析 定价
• 年，卷（期）: 2011,（25）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 63-64
• 分类号: F124.7
• 字数: 3875字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.25.028

摘要

本文分析了不良资产证券化中的关键问题即证券的定价,利用无套利分析的方法对不良资产证券的发行利率进行了推导,建立了我国不良资产证券的定价模型.通过实证分析得出,我国银行业的部分不良资产实施证券化是可行的.另外,本文设计的不良资产证券同我国目前已经发行的资产支持证券相比,各指标基本是一致的,设计也是合理的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王淑梅	武汉理工大学经济学院	69	267	9.0	13.0