偏度风险价值下供电公司/电力零售公司动态购电组合策略

• 作者: 文福拴 方日升 杨首晖 赵俊华 陈彦州
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 经济
• 关键词: 电力市场 电力零售公司 动态购电组合 风险价值 偏度 风险管理
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 25-29
• 分类号: F426.61
• 字数: 4135字
• 语种: 中文

摘要

在存在多个不同类型市场的环境下,供电公司或电力零售公司(简称零售公司)需提前对各市场的电价进行预测以构造最优购电策略.理论上,零售公司只有合理计及购电收益函数的3阶矩(即偏度)才可能得到最优购电策略,因此有必要研究偏度的具体表达形式和应用方法.由于负荷需求具有不确定性,购电过程就具有动态特征.在此背景下,以风险价值(VaR)指标量化零售公司风险,在计及偏度的情况下,构建了零售公司动态购电组合模型,其中,购电量用自回归模型进行模拟.基于该模型,零售公司可以将购电量在多个时段、不同市场中进行合理分配,以兼顾期望利润最大化和风险最小化,从而为零售公司的动态购电决策与风险评估提供了新途径.最后,用算例说明了所述方法的基本特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵俊华	浙江大学电气工程学院	16	2005	14.0	16.0
2	文福拴	浙江大学电气工程学院	253	8223	44.0	84.0
3	陈彦州	华南理工大学电力学院	2	43	2.0	2.0
4	杨首晖		4	142	4.0	4.0
5	方日升		7	71	4.0	7.0