基于熵的房地产投资组合优化模型研究

• 作者: 谢俊明
• 来源期刊: 品牌
• 学科: 经济
• 关键词: 熵 单一指数模型 投资组合
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 25-27
• 分类号: F832.48
• 字数: 4610字
• 语种: 中文

摘要

在分析单一指数模型的基础上,将熵理论引入到房地产投资组合的风险度量中,建立了基于嫡的单一指数优化模型,并进行了实证分析,认为模型是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢俊明		2	1	1.0	1.0