利率市场化下我国商业银行利率风险分析

• 作者: 刘伟雄
• 来源期刊: 科技经济市场
• 学科: 经济
• 关键词: 利率市场化 基准风险 期权风险
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 46-48
• 分类号: F832.1
• 字数: 3447字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3788.2011.04.022

摘要

国际利率市场化的经验表明,利率市场化是一个长期、曲折的过程,对于发展中国家来说想要推进利率市场化改革更具有风险性.利率市场化后,对我国商业银行而言,只要资产和负债的期限不匹配,就会有利率风险,其大小取决于利率波动的大小和资产与负债之间的期限不匹配的程度.本文按照巴塞尔委员会的定义分析利率风险,具体可分为四大类:重新定价风险、基准风险、收益曲线风险和期权风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘伟雄	华南理工大学经济与贸易学院	1	2	1.0	1.0