沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型

• 作者: 俞熹 赵聪
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性 量价关系 无风险套利 市场预期
• 年，卷（期）: 2011,（13）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 136-138
• 分类号: F830
• 字数: 2481字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2011.13.058

摘要

本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	俞熹		21	125	5.0	11.0
2	赵聪		3	13	1.0	3.0