基于ARFIMA(p,d,q)模型的中国股市长期记忆性研究

• 作者: 汪志红 王斌会
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: ARFIMA(q,b,p) 模型 MLE SPR GPH
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 144-146
• 分类号: F224|F832.51
• 字数: 3051字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2011.12.088

摘要

本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(q,b,p)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中国股票市场具有一般新兴股票市场的特征-长期记忆性,但中国股票市场的这种记忆性在逐渐弱化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪志红	暨南大学经济学院	8	65	5.0	8.0
5	王斌会	暨南大学经济学院	128	957	18.0	24.0