基于股指期货的可转移Alpha策略应用研究

• 作者: 薛艳丽
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 页码范围: 4-6
• 页数: 3页
• 分类号: F83

摘要

一、Alpha策略与股指期货简介(一)传统Alpha策略与资本资产定价模型Alpha的概念来自于二十世纪中叶,当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数。不少学者将此现象归因于市场的有效性:由于套利的存在,在一个有效的金融市

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛艳丽		20	49	4.0	6.0