沪深300指数基金跟踪误差多元回归分析

• 作者: 叶萌绿 李炎炎
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数 跟踪误差 异方差性
• 年，卷（期）: 2011,（31）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 55-56
• 分类号: F830.91
• 字数: 3560字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.31.026

摘要

近年来,指教基金由于其自身独特的优势逐渐受到投资者的关注,越来越多的基金公司开始发行指数基金.其中,以沪深300指数作为标的指数的基金最多.由于跟踪统一指数的基金存在同质性,因此普通投资者更多地以指数跟踪误差作为投资依据.无论是先验分析还是统计分析都表明,基金的管理费用、资金规模、股票仓位等因素都会对指数基金的跟踪误差产生影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李炎炎		22	52	5.0	6.0
2	叶萌绿		4	7	1.0	2.0