Excel计算欧式看涨期权的价格二叉树

• 作者: 鲍世杰
• 来源期刊: 福建电脑
• 学科: 工学
• 关键词: 欧式看涨期权 衍生证券 二叉树
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 所属期刊栏目: 应用与开发
• 页码范围: 169-169,157
• 分类号: TP392
• 字数: 742字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2782.2011.10.100

摘要

欧式看涨期权是基于标的股票的衍生证券,可以利用股票的二叉树模型通过链锁法求解欧式看涨期权的初始价格,本文主要采用excel通过股票的二叉树计算欧式看涨期权的初始价格,并且可以把其中的参数设为变量,表单建立后只需修改参数值就可以重新计算欧式看涨期权的价格,因此具有很大的实用性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	鲍世杰	衡水学院数学与计算机学院	7	2	1.0	1.0