人民币汇率波动特征——基于ARCH族的建模分析

• 作者: 谭姝婷
• 来源期刊: 活力
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率波动 ARCH模型 GARCH模型 EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（11）
• 所属期刊栏目: 政策财经
• 页码范围: 162
• 分类号: F830.91
• 字数: 1198字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6263.2011.11.140

摘要

本文使用ARCH族模型对美国、欧洲、日本等中国主要贸易国家的日中间汇率进行波动性建模分析,建立各自所合适的ARCH、GARCH、EGARCH模型,分析各国汇率波动的基本特征,对于我们制定合理的正确的金融政策和投资决策、汇率改革措施,优化贸易环境都有重要的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭姝婷	西南财经大学统计学院	3	1	1.0	1.0