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时间序列预测
沪深300股指期货波动溢出效应研究
股指期货
波动溢出效应
双变量VEC模型
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 沪深300指数成份股调整效应的实证研究
来源期刊 经济视角:中 学科 经济
关键词 沪深300指数 调整效应 事件研究法 异常收益率
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 187-187,92
页数 2页 分类号 F832.51
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王舒 中南财经政法大学金融学院 3 5 1.0 2.0
传播情况
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2011(0)
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研究主题发展历程
节点文献
沪深300指数
调整效应
事件研究法
异常收益率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济视角:中
其它
出版文献量(篇)
2212
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4
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