沪深300股指期货套期保值策略简单研究

• 作者: 蔡亚冬
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300股指期货 套期保值 策略 套期保值率
• 年，卷（期）: 2011,（7）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 43-45
• 分类号: F8
• 字数: 5182字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2011.07.026

摘要

本文以沪深300股指期货运行数据为基础,分析沪深300股指期货套期保值策略,研究合理的套期保值率.先定性分析投资者如何运用股指期贷进行套期保值操作,理论探讨套期保值率的确定,再通过对沪深300股指期贷运行数据的分析,定量地讨论运用沪深300期指进行套期保值时套期保值率的确定,为投资者运用期指进行套期保值提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡亚冬	西安交通大学经济与金融学院	4	10	1.0	3.0