基于持续期模型的商业银行利率风险管理

• 作者: 王晓鹏
• 来源期刊: 技术与市场
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 持续期 凸度 免疫
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 266-267
• 分类号: F224|F832.33
• 字数: 3269字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8554.2011.12.179

摘要

从商业银行运用持续期模型加强利率风险管理的必要性入手,介绍了持续期模型,并指出了持续期用于利率风险管理的局限性.通过对模型进行修正,引入了凸度免疫策略,最后就该模型在我国商业银行利率风险管理中的可行性进行了探讨.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓鹏	重庆工商大学财政金融学院	1	1	1.0	1.0