金融高频时间序列的MODWT波动分析

• 作者: 翟博
• 来源期刊: 电脑知识与技术
• 学科: 工学
• 关键词: 最大交叠小波变换 分解 消噪
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 所属期刊栏目: 信息技术与课程整合
• 页码范围: 2454-2455
• 分类号: TP391
• 字数: 1634字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3044.2011.10.089

摘要

与经典小波变换相比,利用最大交叠小波变换(MODWT)对非平稳时间序列进行分解时,由于没有下采样的过程,因此可以最大限度地减少数据信息的遗失.该文通过对股指期货主力合约一天中的采样数据进行研究.发现MODWT可以有效地对序列中的波动与趋势进行分解.此外文章中还发现,如果分解层数足够多,那么大部分的趋势信息则被波动信息所覆盖.因此总结出用小波对零均值数据进行滤波时,要适当选择分解的层数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翟博	上海理工大学管理学院	3	3	1.0	1.0