基于Block Bootstrap抽样的投资组合保险绩效评价

• 作者: 刘鹏 史本山 张秀丽
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合保险策略 波动聚集性 Block Bootstrap 绩效
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 53-54
• 分类号: F813
• 字数: 3467字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.10.025

摘要

本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真.从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证结果表明:由于我国证券市场趋势明显,在不考虑交易成本情况下,投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B&H和CM策略,而且,OBPI的表现要比CPPI更好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史本山	西南交通大学经济管理学院	147	1623	19.0	33.0
2	刘鹏	西南交通大学经济管理学院	37	175	8.0	11.0
3	张秀丽	郑州大学商学院	66	301	10.0	13.0