期货市场与股票市场联动性分析——以铜、黄金、棉花和燃料油为例

• 作者: 赵然
• 来源期刊: 财经界
• 学科: 经济
• 关键词: 商品期货 股票指数 格兰杰因果检验 联动性
• 年，卷（期）: 2011,（16）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 30-31
• 分类号: F832.51
• 字数: 3600字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2011.16.017

摘要

本文选取铜、黄金、棉花和燃料油四类期货,并分别选择主要产品与之直接相关的一组公司,探究在股市上升期、下降期、恢复期和商品价格快速上升期期货价格和对应公司股票的联动关系。分析结果表明,在四类商品板块内,期货价格和股价的相互影响方式不同;在不同的时段,期市和股市相互影响的结果也不同。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵然	中央财经大学中国金融发展研究院	36	169	7.0	11.0