外汇汇率的相关性及波动性研究

• 作者: 杨建辉 肖国瀚
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 波动性 GARCH族模型
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 50-51
• 分类号: F830
• 字数: 3199字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.02.023

摘要

本文基于相关性分析和GARCH族模型,通过对2002年7月21日到2009年7月21日的美元、欧元和日元兑人民币的日汇率数据的实证研究,分析了我国汇率制度改革以后汇率市场的相关关系变化情况,然后运用GARCH类模型对美元、欧元和日元兑人民币的汇率波动性进行了对比研究,最后总结得出相关结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建辉	华南理工大学工商管理学院	49	295	10.0	15.0
2	肖国瀚	华南理工大学工商管理学院	1	4	1.0	1.0