基于copula-GJR(1,1)-EVT模型的金融风险度量

• 作者: 黄新荣
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: GJR模型 极值理论 风险度量
• 年，卷（期）: 2011,（26）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 59-60
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 3138字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.26.028

摘要

随着全球经济的一体化,金融风险管理越来越受到世人的重视.大量研究表明,利用多样化的资产组合可以在一定程度上降低风险.传统的风险计量模型大都是以正态分布为基础的,但这往往与客观事实不符,尤其是在极端事件发生时,这种现象尤为严重,其结果常常会低估风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄新荣		6	8	2.0	2.0