VaR模型在股市风险度量中的实证分析

• 作者: 陈玉武 高宇聘
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: VaR A股市场 风险度量 历史模拟法
• 年，卷（期）: 2011,（9）
• 所属期刊栏目: 财经与金融管理
• 页码范围: 142-143
• 分类号: F830.59
• 字数: 2800字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2011.09.105

摘要

近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧.VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多银行、金融机构和监管机构广泛应用,目前正在成为金融风险管理的国际标准,将它引入到我国的风险管理中有重大的现实意义.本文在借鉴他人研究成果的基础上,主要采用实证和比较研究的方法对中国股票市场风险进行分析,以期得到在不同置信水平下有效而精确的VaR估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈玉武	南京审计学院金融学院	1	0	0.0	0.0
2	高宇聘	南京审计学院金融学院	1	0	0.0	0.0