带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率

• 作者: 邹瑞芝
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 独立 同分布 随机时间 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 24-26
• 分类号: O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3679.2012.01.008

摘要

考查了索赔额在独立同分布的情况下的风险模型下在随机时间的破产概率,在假设随机时间服从指数分布情况下,索赔额分布属于S族得到破产概率的一个渐进表达式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹瑞芝	暨南大学统计系	1	1	1.0	1.0