基于R/S分析法和VAR模型的我国股票价格指数的预测性研究

• 作者: 周瑛达 巩禹 李庆华 胡琬芸
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 预测 R/S分析法 VAR模型
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 90-92
• 分类号: F832.5
• 字数: 5706字
• 语种: 中文

摘要

文章通过使用分形理论中的R/S分析法对我国股市收益序列进行分析,得出我国的股票市场具有分形市场结构和可预测性的结论.进而通过VAR模型对我国股价指数进行预测和分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李庆华	华中师范大学经济管理学院	21	166	6.0	12.0
2	胡琬芸	华中师范大学经济管理学院	10	14	3.0	3.0
3	周瑛达	华中师范大学经济管理学院	5	9	2.0	3.0
4	巩禹	华中师范大学经济管理学院	1	5	1.0	1.0