信贷资产质量前瞻性预测与压力测试——基于ARMA模型和VAR模型的研究

• 作者: 张棋 李鑫 王玥
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 信贷资产质量 压力测试 ARMA模型 VAR模型 房地产开发贷款
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 19-25
• 页数: 7页
• 分类号: F83
• 语种: 中文

摘要

本文利用ARMA模型和VAR模型,对重要宏观经济指标、商业银行信贷资产的规模与质量进行预测分析,对商业银行房地产开发贷款增速和质量进行压力测试,并对指标间的波动特性及变化规律进行量化.研究结果表明,宏观经济波动对商业银行信贷资产的增长和质量稳定均有显著影响.商业银行应加强基础数据的整理、储备,将土地、物业作为抵质押物的影响纳入压力测试范围,根据经济增长率、房贷增长率等关键指标的预测结果以及房贷规模和质量指标的压力测试结果,科学评估商业银行房地产开发贷款规模和质量变迁对整体信贷资产质量的影响.