期权定价Black-scholes公式的一个新推导

• 作者: 潘冠中 马晓兰
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: Black-scholes公式 风险中性定价 矩母函数
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 57-60
• 分类号: F224.0
• 字数: 3053字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.02.011

摘要

文章提出Black scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值Φ(d1),Φ(d2)的含义得以明确体现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘冠中	云南财经大学金融学院	11	43	3.0	6.0
2	马晓兰	云南财经大学统计与数学学院	10	37	2.0	6.0