基于投资的我国再保险预测性定价新探讨

• 作者: 郑鸬捷
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 非比例再保险定价 倒向随机微分方程 Ito微分公式 时间序列预测 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 94-99
• 分类号: F842.6|O29
• 字数: 5298字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.01.021

摘要

从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益结合,对非比例再保险建立在一类在较弱的市场假设条件下进行投资的线性正倒向随机微分方程的改进模型.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,加入时间序列预测方法,给出了基于投资的非比例再保险定价公式,为保险公司厘定非比例再保险的保费提供新的可行性方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑鸬捷	中国人民大学信息学院	2	6	1.0	2.0