基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量

• 作者: 周孝华 姜婷 董耀武
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: SV-GED Monte Carlo模拟 极值理论 Pareto分布
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 建模与预报
• 页码范围: 152-159
• 分类号: F830.91
• 字数: 5093字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2012.02.002

摘要

针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态VaR模型.用该模型对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周孝华	重庆大学经济与工商管理学院	157	2140	27.0	38.0
2	姜婷	重庆大学经济与工商管理学院	9	124	7.0	9.0
3	董耀武	重庆大学经济与工商管理学院	10	132	6.0	10.0