两股票情形下欧式期权定价新方法

• 作者: 王锐
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权定价 随机动力理论 Fokker-Planck- Kolmogrov方程
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 52-56
• 分类号: O324|O175.12|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.02.010

摘要

假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程,从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题.由Fokker-Planck-Kolmogrov得到了股票价格过程的概率转移密度函数,基于此,可以求得两股票情形下各种欧式类型未定权益的定价公式.为欧式期权定价提供了一个新方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王锐	山东大学数学学院	22	219	8.0	14.0