具有单调、H(o)lder连续及可积参数的一维倒向随机微分方程

• 作者: 李慧颖 肖立顺 范胜君
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 可积参数 单调生成元 H(o)lder连续 存在唯一性
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 130-137
• 页数: 8页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2012.01.017

摘要

建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y单调且关于z是α-H(o)lder(0＜α＜1)连续的.利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.使用卷积技术给出生成元g的一个一致逼近序列并借助于它构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范胜君	中国矿业大学理学院	40	107	6.0	8.0
2	肖立顺	中国矿业大学理学院	15	22	3.0	4.0
3	李慧颖	中国矿业大学理学院	3	4	2.0	2.0