基于时间序列模型与灰色模型的组合预测模型的研究

• 作者: 单锐 王淑花 高东莲 高敬辉
• 来源期刊: 燕山大学学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 时间序列 ARIMA模型 GM模型 组合预测模型
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 力学与应用数学
• 页码范围: 79-83
• 分类号: O211.61|N941.5
• 字数: 4719字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-791X.2012.01.015

摘要

为了能有效地提高预测模型的精度,提出了组合预测模型.本文首先利用APdMA模型对时间序列数据进行模型的识别和拟合,然后由比较可知优化后的GM(1,1)模型拟合和预测效果好于GM(1,1)模型,最后通过赋予合理权重结合ARIMA模型和优化后的GM(1,1)模型两种方法得到ARIMA-GM的组合预测模型.预测结果表明:组合模型的预测准确性高于各个模型单独使用时的准确性,组合模型发挥了各个单一模型的优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	单锐	燕山大学理学院	49	328	11.0	15.0
2	王淑花	燕山大学理学院	1	29	1.0	1.0
3	高东莲	燕山大学理学院	1	29	1.0	1.0
4	高敬辉	燕山大学理学院	2	30	1.0	2.0