基于区间分析的实物期权定价

• 作者: 丁慧娟 李汶华 郭均鹏
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权定价 区间分析 分布函数 B-S公式
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 399-402,408
• 分类号: F830
• 字数: 4192字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2012.03.016

摘要

实物期权定价中一般假定期望现金流现值和投资成本为确定值,实际上,由于风险投资项目的高度不确定性,该假设是不现实的.针对此问题,提出了基于区间分析的实物期权定价方法.详细介绍了基于区间分析的分布函数估计方法；提出了在实物期权定价中将不确定的输入变量表示为随机变量,基于区间分析,并利用Black-Scholes公式为之定价,得到期权值的分布函数；最后,通过实例验证了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李汶华	天津大学管理与经济学部	41	761	15.0	26.0
2	郭均鹏	天津大学管理与经济学部	63	898	17.0	27.0
3	丁慧娟	天津大学管理与经济学部	1	6	1.0	1.0