数理模型毁灭金融

• 作者: 巴勃罗·特里亚纳 靳飞
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 高斯模型 失灵 风险 信贷危机
• 年，卷（期）: jrscyj_2012,（1）
• 页码范围: 104-111
• 页数: 8页
• 分类号: F830

摘要

十多年前,广为称道的高斯联结相依函数被引介到金融领域,随后即被金融工程师和学者奉为圭臬。然而,当信贷危机横扫全球金融市场后,惊魂未定的人们惊愕地发现几乎所有的资产定价和信用评级竟然都基于高斯联结模型。霎时,高斯联结相依函数成了众矢之的。本文举例分析了在理论上被无限拔高的数理金融模型在金融市场上如何遭遇了现实世界的滑铁卢,成为触发危机的诱因。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	巴勃罗·特里亚纳	中国社会科学院世界经济与政治研究所	1	0	0.0	0.0
2	靳飞	中国社会科学院世界经济与政治研究所	1	0	0.0	0.0