具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险

• 作者: 杨鹏 林祥
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 跳-扩散风险模型 随机利率 随机变差
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 42-46
• 分类号: F830|O211.3
• 字数: 4051字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.01.010

摘要

对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例一超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,风险资产的方差也是随机的.通过解决相应的Hamilton-J acobi-Bellman(HJB)方程,获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解.特别的,通过一个例子具体的解释了得到的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学学院	33	194	8.0	13.0
2	杨鹏	西京学院基础部	31	103	6.0	9.0