基于非参数估计方法的沪铜期货价格研究

• 作者: 李丹宁 石军 穆铮 马明洋
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 非参数估计 N-W核估计 局部线性估计 期货价格
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 32-35
• 分类号: O212
• 字数: 3132字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.03.007

摘要

摘要 非参数估计方法是现代统计学的一个新发展方向,在各领域有重要的应用价值.本文针对非参数模型的三种估计方法,将其应用于沪铜期价与LME现价的相关关系分析,得到模型的拟合值和拟合曲线.最后,与最小二乘法的结果进行比较分析,证实了非参数估计在不同历史时期有预测精度高的优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	石军	中国石油大学理学院	3	12	2.0	3.0
2	李丹宁	中国石油大学理学院	2	17	2.0	2.0
3	穆铮	中国石油大学理学院	1	6	1.0	1.0
4	马明洋	中国石油大学理学院	2	17	2.0	2.0