SVAR 模型在货币政策研究领域的运用

• 作者: 朱磊
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: SVAR模型 货币政策冲击 货币政策传导机制
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 40-42
• 分类号: F224|F822.0
• 字数: 4849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2012.10.013

摘要

SVAR模型(结构向量自回归模型)由Sims(1986)提出.在此基础上,Bernanke(1986)、Blanchard和Quah(1989)先后提出了各自的分解法并运用于宏观经济学领域的研究中.近年来,这一研究方法逐渐被广泛地运用于包括货币政策研究在内的宏观经济研究中.文章通过对宏观计量经济学的演变的阐述,分析SVAR模型的产生、发展的背景及其不同的分解法的优劣及其适用,详细研究该模型在货币政策研究领域中的运用及不足,并提出未来的研究方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱磊	中国人民银行上海总部	12	13	1.0	3.0