基于统计套利思想的股指期货跨期套利

• 作者: 杨立勇 王海侠
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 跨期套利 统计套利 条件分布
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 61-65
• 分类号: F832.48
• 字数: 3944字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.02.012

摘要

基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王海侠	东华大学旭日工商管理学院	25	98	5.0	9.0
2	杨立勇	东华大学旭日工商管理学院	2	36	1.0	2.0