分数跳-扩散环境下的巨灾期权定价

• 作者: 何朝林 沈明轩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 巨灾期权 分数布朗运动 泊松过程 保险精算
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 78-81
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2781字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.03.017

摘要

在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈明轩	安徽工程大学数理学院	12	69	5.0	7.0
2	何朝林	安徽工程大学管理工程学院	38	131	7.0	9.0