有偿债基金机制的公司债定价模型

• 作者: 任学敏 光华
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 偿债基金 违约概率 公司资产条件分布 首次通过模型
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 310-314
• 分类号: F83
• 字数: 3884字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2012.02.026

摘要

有偿债基金的公司债是发行公司专门提取偿债基金以保证本息偿还的公司债券,它具有提前偿还的性质.由于计提偿债基金会引起公司资产的跳跃,给出了公司在计提偿债基金前没有违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布,并利用首次通过模型得到债券定价公式,通过数值计算作图分析了债券价格随参数变化的金融意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学数学系	28	284	9.0	16.0
2	光华	同济大学数学系	3	50	1.0	3.0